| 北上资金: 9月16日-9月20日北上资金净流入218.68亿元,主要受益9月20日富时罗素权重提升后被动资金流入, 其中沪股通净流入96.78亿元,深股通净流入121.88亿元, 9月20日单日北上资金净流入达148.62亿元。 行业层面, 仅有休闲服务、纺织服装显示净流出,分别净流出3.70亿元和0.36亿元; 银行、医药、房地产、电子净流入靠前,分别有43.60亿元、 23.47亿元、 20.77亿元和18.91亿元。 TOP20重仓股持股比例多数表现回升,其中上海机场、格力电器、美的集团分别增持0.30%、 0.10%和0.07%;伊利股份减持0.55%,平安银行减持0.11%、恒瑞医药减持0.10%。
国内资金: 两融余额升至9738.08亿元,较上期增加133.05亿元。 大部分行业的两融余额表现增多, 其中电子、食品饮料、计算机两融余额分别增加22.40亿元、 14.79亿元、 14.27亿元; 房地产、通信、机械设备分别减少2.56亿元、 0.59亿元、 0.38亿元。 结合北上资金来看,内外资在电子行业实现共振,房地产行业出现分歧。指数ETF基金份额均有所减少, 上证50ETF、沪深300ETF、创业板50ETF分别减少6.50亿份、 1.25亿份和10.26亿份,中证500ETF份额保持不变。
宏观利率: 9月16日-9月20日一周LPR第二次报价, 1年期LPR为由4.25%降至4.2%, 5年期以上LPR为4.85%保持不变,显示后续仍有降息空间,目前1年期贷款基准利率为4.35%。此外, MLF缩量续作,逆回购净投放900亿元。 虽然较上期隔夜SHIBOR上升37.7个BP至2.7310%, 7天SHIBOR上升8.10个BP至2.7310% , 但银行间利率保持稳中有升。 10年期国债收益率上升1.04个BP至3.0980% , 长端利率保持平稳低位。 3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较上期上升2.75个BP至0.66%、上升2.75个BP至0.86%、上升0.75个BP至1.20%; 1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较上期上升5.82个BP至0.54%、上升5.82个BP至0.72%、上升4.82个BP至0.92%。 信用利差均有回升。
风险提示:汇率波动超出预期 22605615/36139/2019092311:30
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